ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM SRI KEHATI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM

Maya Novitasari; Heidy Paramitha Devi

doi:10.25273/inventory.v1i2.2439

ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM SRI KEHATI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM

Maya Novitasari, Heidy Paramitha Devi

Abstract

The purpose of this study is to provide empirical evidence that the determination of a stock portfolio using a single index model can provide optimal returns compared with the determination of stock portfolio using a random model. The sample in this research is 25 shares joined in SRI-KEHATI selected using purposive sampling. The data analysis technique used the average test for two independent samples (Mann Whitney Test (U Test)). The results showed that the determination of the stock portfolio using a single index model can provide optimal return compared to the determination of stock portfolio using random model.

Keywords

Portfolio; Single Index Model; Random

Full Text:

PDF

References

Ahmad,Kamaruddin.2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta,Jakarta.

Darmawan,I Putu Putra Adi dan Purnawati,Ni Ketut. 2015. Pembentukan Portofolio Optimal Pada Saham-Saham di Indeks LQ-45 dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal. E-Jurnal Manajemen, Unud, Vol.4, No.12.

Dewi,Vera Intanie dan Oriana,Felisca. 2014. Indeks Sri-Kehati Dan Reaksi Harga Saham Emiten Terhadap Pengumuman Indeks Sri-Kehati (Studi Kasus pada Indeks SRI-KEHATI). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.

Fahmi,Irham dan Hadi,Yovi Lavianti. 2011. Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab.

Ghozali,Imam. 2013. Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan ilmu Sosial Lainnya. Semarang: Penerbit Yoga Pratama.

Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Glinmourinse,Disfiyant. 2014. Sri Kehati Satu-Satunya Green Index di Pasar Modal.

https://ekbis.sindonews.com/read/873961/32/sri-kehati-satu-satunya-green-index-di-pasar-modal-1402913321. Diakses tanggal 10 April 2017.

Hariasih,Ni Putu Nonik dan Wirama,Dewa Gede. 2016. Analisis perbedaan Return Portofolio berdasarkan Model Indeks Tunggal dan Portofolio Random. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,Bali,Indonesia.

Hartono,Jogiyanto. 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesembilan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hartono,Jogiyanto. 2016. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Rachmanto,Noki. 2002. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham di BEJ dengan Model Indeks Tunggal (Studi kasus saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tesis Program studi Magister Manajemen Program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Risnawati,Yeprimar. 2009. Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Randompada Saham LQ-45). Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Samsul,Mohamad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Surabaya: Penerbit Erlangga.

Wahyudi,Dwi. 2001. Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1997-2000). Program Magister Manajemen,Universitas Diponegoro,Semarang.

Wiyono,Gendro. 2011. Merancaang Penelitian Bisnis dengan analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0.Yogyakarta: UPP BSTIM YKPN.

Website www.finance.yahoo.com.Diakses tanggal 22 Mei 2017.

Website www.idx.co.id.Diakses tanggal 24 Mei 2017.

Website http://www.duniainvestasi.com/bei/prices/stock/SRI-KEHATI.Diakses tanggal 25 Mei 2017.

Website http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx. Diakses tanggal 29 Mei 2017.